Swap (valuta): Forskelle mellem versioner
Content deleted Content added
m robot Tilføjer: ja:スワップポイント |
m Typo fixing, Replaced: udfra → ud fra ved brug af AWB |
||
Linje 15:
Banken quoter to [[kurs]]er ved aftalens indgåelse (En kurs for det korte ben, og en anden kurs for det lange ben). Forskellen mellem de to kurser betegnes swap-points, og udtrykker renteforskellen mellem de to valutaer.
<math>\text{Swap-points = spotkurs}\cdot \frac{\frac{\text{rente}_{\text{quote valuta}}\cdot \text{dage}}{\text{antal dage}_{\text{quote valuta}}}}{\frac{\text{rente}_{\text{base valuta}}\cdot \text{dage}}{\text{antal dage}_{\text{base valuta}}}}</math>
Hvilken valuta der er quote og hvilken der er base, afhænger af hvilke valutaer man handler. Hvis man eksempelvis handler mellem USD ([[
▲Hvilken valuta der er quote og hvilken der er base, afhænger af hvilke valutaer man handler. Hvis man eksempelvis handler mellem USD ([[Amerikansk_dollar|Amerikansk dollar]]) og DKK ([[Danske kroner]]), er det altid USD der er ''base'' og DKK der er ''quote''. Derfor angiver man valutakursen som ''Antal enheder af DKK der svarer til en enhed af USD''.
Den typiske ''rangorden'' for de største valuater er:
[[Euro|EUR]], [[
Den [[Danske kroner|danske krone]] (DKK) har altid lavest rangorden, når man handler i Danmark.
Line 30 ⟶ 28:
== Valørdage ==
Swaps kan i princippet handles med enhver dato som valør dato. Det mest almindelige er dog at det ''korte'' ben handles
<table border="0">
| |||