Forskel mellem versioner af "Swap (valuta)"

3 bytes tilføjet ,  for 10 år siden
lille fejl i første opdatering
(lille fejl i første opdatering)
Banken quoter to [[kurs]]er ved aftalens indgåelse (En kurs for det korte ben, og en anden kurs for det lange ben). Forskellen mellem de to kurser betegnes swap-points, og udtrykker renteforskellen mellem de to valutaer.
 
<math>\text{Swap-points = spotkurs}\cdot ( \frac{1+\frac{\text{rente}_{\text{quote valuta}} \cdot \text{dage}}{\text{antal dage per aar}_{\text{quote valuta}}}}{1+\frac{\text{rente}_{\text{base valuta}} \cdot \text{dage}}{\text{antal dage per aar}_{\text{base valuta}}}} - 1)</math>
 
Hvilken valuta der er quote og hvilken der er base, afhænger af hvilke valutaer man handler. Hvis man eksempelvis handler mellem USD ([[Amerikansk dollar]]) og DKK ([[Danske kroner]]), er det altid USD der er ''base'' og DKK der er ''quote''. Derfor angiver man valutakursen som ''Antal enheder af DKK der svarer til en enhed af USD''.
Anonym bruger