Nikolaj den 2. var søn af zar [[Alexander den 3. af Rusland|Alexander III]] og kejserinde [[Maria Feodorovna]]|Maria Feodorovna af Rusland]] (tidligere "''Prinsesse Dagmar af Danmark"''). Hans farfar og farmor var zar [[Alexander den 2. af Rusland|Alexander II]] og zarina [[Maria Alexandrovna af Rusland (født "Prinsesse Marie af Hessen")-Darmstadt]]. Hans morfar og mormor var [[Christian 9|Kong Christian den 9.IX af Danmark]] og [[Louise af Hessen-Kassel|prinsesse Louise af Hessen-Kassel]].
Kejserinde DagmarMaria Feodorovna var søster til [[Frederik 8.|kong Frederik VIII af Danmark]], [[Alexandra af Danmark|den britiske dronning Alexandra]] og [[Georg 1. af Grækenland|den græske konge Georg I]].
