Monte Carlo-metoder: Forskelle mellem versioner

Content deleted Content added
No edit summary
m småret: tilføjer Stanislaw Ulams navn
Linje 1:
{{harflertydig2|Monte Carlo (flertydig)}}
'''Monte Carlo-metoder''' er [[Statistik|statistiske]] værktøj, der er opkaldt efter det berømte [[Casino de Monte Carlo]] i [[Monaco]] og blev udviklet af bl.a. [[Stanislaw Ulam]]. Metoderne kendetegnes af at være [[empiri]]ske og direkte, i modsætning til teoretiske og afledte. Metoderne består ofte af at udføre en eller anden handling mange gange, notere sig udfaldet, og derefter bruge fordelingen af udfald til at begrunde et udsagn om en sandsynlighed for en hændelse.
 
Monte Carlo-metoder blev i et berømt eksempel benyttet af en engelsk krigsfange under [[første verdenskrig]] til at bestemme værdien på "[[pi (tal)|pi]]" ud fra statistik omkring udfaldene for hvordan en tilfældigt kastet nål faldt på et linjeret ark papir.