Okonedo blev født i [[London]], og ersom datter af Joan (født Allman), underviser i Pilatespilates, og Henry Okonedo (1939-2009), der arbejdede for regeringen.<ref>[http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-335759/The-star-rose-mean-streets.html ''Daily Mail'' report on Okonedo]</ref> Hendes far var nigerianskenigerianer, og hendes mor, en [[Ashkenazisk jødedom|ashkenazisk jøde]], blev født i [[East End]] tili en familie af jiddisch-talende indvandrere fra [[Polen]] og [[Rusland]]. Okonedo blev opdraget i moderens jødiske tro.<ref>Franks, Alan (8. december 2007). [http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/tv_and_radio/article2975631.ece «Sophie Okonedo does the twist»]. ''The Times''. UK. Besøgt 13. mars 2014.</ref><ref>[http://arts.independent.co.uk/film/features/article4523.ece 'Sophie Okonedo: "Fame, here I come"']</ref><ref>Hoggard, Liz (20. februar 2005). [http://film.guardian.co.uk/interview/interviewpages/0,,1418413,00.html «'I guess I'm up for grabs now'»]. ''The Guardian''. UK. Besøgt 13. mars 2014.</ref> Da hun var fem år gammel forlod faren hendes familie, og hun voksede op i relativ fattigdom med sin enlige mor ( "men vi havde altid bøger," sagde hun).<ref>[http://www.interfaithfamily.com/arts_and_entertainment/movies_theater_tv_and_music/Interfaith_Celebrities_The_Jewish_Mermaid.shtml Interfaith Celebrities The Jewish Mermaid – InterfaithFamily.com]</ref>
